auda porfa....

yo lo instale, todo normal pero al darle click al acceso directo del escritorio no hace absolutamente nada...

alguien me puede ayudar?

No has especificado la configuración de tu equipo, y sería de mucha ayuda.
Si estás usando un equipo con windows vista o superior éstos suelen dar problemas y podría ser necesario aplicar un parche o jugar en un entorno emulado con windows XP. Puedes probar con las opciones de compatibilidad, a veces funcionan. (clic derecho -> propiedades)

me dice que tengo que insertar el CD....

los componentes del juego los guardo en un CD y ya? o hay que hacer otro proceso?

Todo depende de la versión del juego que tengas descargada.
Si se trata de la DVD puedes emular un disco virtual usando software como por ejemplo Daemon TOOLS, o simplemente descomprimir la imagen ISO e instalar el juego de forma convencional usando el instalador.
Si tienes alguna otra pregunta por favor, habla aquí y no abriendo temas nuevos en el foro.

Un saludo.